Quantitative Analyst XVA (H/F)Au sein du service GM Risk, Models & Regulatory Office, vous interviendrez en tant qu’analyste quantitatif spécialisé XVA. À ce titre, vous participerez activement aux projets de refonte et d’évolution des outils de calcul et d’analyse liés à la chaîne XVA.
Vos principales missions seront les suivantes :
Collaborer avec l’équipe Quants XVA dans le cadre de la refonte des outils de production de la chaîne XVA, notamment pour le calcul des sensibilités et des stress-tests économiques (NEXAR).
Travailler en étroite collaboration avec les équipes Quants et Trading XVA pour la refonte des outils de pré-trade utilisés par les traders (IEES).
Contribuer au développement de solutions quantitatives en lien avec les équipes XVA et SRM (Scarce Resources Management).
Participer à la validation, à la mise en production et à l’amélioration continue des solutions développées.
Assurer un support quantitatif auprès des équipes Trading, IT et Risques.
Produire et maintenir une documentation technique conforme aux exigences de la directive SR1107.
Dans ce cadre, vous serez également en charge des travaux suivants :
Design et documentation de pricers pour le calcul des MTFs et de leurs sensibilités.
Développement de modèles quantitatifs basés sur différents processus de diffusion des facteurs de risque.
Harmonisation du référentiel instruments au sein de la librairie de pricing.
Intégration des environnements de calcul et gestion des données en entrée.
Mise en place d’outils de validation fonctionnelle et de suivi continu (monitoring).
Support quantitatif à l’IT GM pour le déploiement des nouveaux composants XVA.
Rédaction de la documentation des pricers selon les standards SR1107.
Accompagnement des équipes Risques dans les phases de validation.
Expérience significative en analyse quantitative Front Office.
Solides compétences en calcul stochastique et en méthodes numériques appliquées à la finance.
Excellente maîtrise de la valorisation des instruments financiers.
Bonne maîtrise des langages de programmation : C#, C++ et SQL.
Capacité à évoluer dans un environnement exigeant, en interaction avec des équipes pluridisciplinaires (Trading, IT, Risques).
Rigueur, esprit analytique et bonnes compétences en communication, notamment pour la rédaction de documentation technique.
Acteur en transformation digitale, conseil métier et technologies. Storm Group accompagne ses clients de tout secteur d’activité dans la réalisation de leurs projets IT. Forts d’une riche expérience avec de grands groupes du domaine bancaire et de l’assurance, nous utilisons nos connaissances pour répondre à vos besoins d’évolutions technologiques. Storm Group adresse aujourd’hui 7 offres de services pour vous assister lors de vos transformations en alliant les meilleurs talents à vos projets.